자동화 된 거래 시스템을위한 amibroker

인터랙티브 브로커를 사용한 자동 트레이딩 시스템 인터랙티브 브로커를 사용한 자동 트레이딩. 인터랙티브 브로커 거래 플랫폼 자체는 자동화 된 트레이딩을 제공하지는 않지만 IB 트레이더 워크 스테이션 TSW 플랫폼을 사용하여 트레이딩 시스템을 자동화하고자하는 트레이더에게는 몇 가지 솔루션이 제공됩니다. Party APIs 프로그래밍 컨설턴트. 제 3 자 API 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 API는 응용 프로그램이 다른 시스템 소프트웨어와 통신하기 위해 사용하는 언어 형식입니다. API는 코드가 IB 거래 플랫폼과 통신 할 수있게 해주는 인터페이스 또는 중개자 역할을합니다. 타사 공급 업체는 IB의 Trader Workstation TWS 거래 플랫폼과 함께 실행되도록 설계된 사용자 정의 가능한 미리 작성된 알고리즘 및 플러그 앤 플레이 거래 소프트웨어 응용 프로그램을 제공하는 다양한 독점 API를 제공합니다. 제 3 자 API 목록은 IB 웹 사이트 홈페이지에서 교육 제목을 클릭하고 마켓 플레이스 IB Re 면책 조항을 광고하고 조건에 동의하는 경우 면책 조항에 동의하면 클릭하십시오 계속하려면 여기를 클릭하십시오 소프트웨어 도구 탭과 부제 주문 관리 소프트웨어를 클릭하면 그림 1과 같은 공급자 및 제품을 볼 수 있습니다. 그림 1 - 선택 프로그래밍 컨설턴트 상업적으로 이용 가능한 API 외에도 Marketplace IB에는 프로그래밍 컨설턴트에 대한 링크가있어 개발자 및 투자자가 맞춤 지표 및 전략 개발에 도움을 줄 수 있습니다. 자동화 된 거래에 사용 컨설턴트는 Java, C, Visual Basic, SQL, Perl, Matlab 및 IB와 인터페이스 할 수있는 독점적 인 언어를 포함한 다양한 언어로 코딩을 제공합니다. 프로그래머는 절대 규칙, 그리고 일반적으로 시스템의 수익성 향상을위한 제안은 제공하지 않습니다. 코드의 성능 만 고려하십시오. 프로그래머라면 모든 거래 시스템의 진입, 퇴출 및 관리 로직을 정의 할 수 있어야합니다. 정의가 가능하다면 코딩이 가능할 것입니다. IB API로 프로그래밍 세 번째 솔루션은 기술이나 욕구가있는 거래자를위한 것입니다. 인터랙티브 브로커는 거래자가 TWS 또는 IB 게이트웨이를 통해 연결할 수있는 몇 가지 API를 제공합니다. TWS를 통해 연결하려면 애플리케이션을 실행해야하지만 거래자는 API 주문이 올바르게 작동하는지 테스트하고 확인할 수 있습니다 반면에 IB Gateway를 통해 연결하면 테스트 및 확인을위한 인터페이스가 제공되지 않지만 큰 GUI 응용 프로그램을 실행하지 않고도 API를 실행할 수 있습니다. 타사 API가 사용자 정의 가능한 미리 작성된 알고리즘을 제공하는 경우 IB API 프로그래밍 환경은 필수적으로 원료 IB는 장비와 구성 요소를 제공하고 사용자는 모든 프로그래밍을 수행합니다. 사용자는 C를 포함한 다양한 언어로 프로그래밍 할 수 있습니다 , Java, ActiveX 또는 DDE for Excel 그림 2와 같이 거래자가 구성 할 수있는 TWS의 API 관련 설정이 많이 있습니다. API 참조 가이드의 대화 형 중개사 웹 사이트 검색에서 사용할 수있는 IB API 참조 안내서는 개요도 제공합니다 그림 2 - TWS에서 API 설정 구성하기. 대화식 중개인 플랫폼을 통해 자동 거래 시스템을 구현하고자하는 거래자에게는 다양한 옵션이 있습니다. 프로그래머가 아닌 사람은 타사 API를 탐색하고자 할 수 있습니다. 다양한 사용자 정의 또는 플러그 앤 플레이 옵션을 제공하는 공급 업체 독창적 인 아이디어를 가진 거래 업체는 유능한 프로그래밍 컨설턴트와 협력 할 수 있습니다 프로그래밍 경험이 있거나 시간이 있고 프로그래밍 언어를 배우려는 사람들은 자동화 된 거래 시스템을 개발할 때 IB API를 사용할 수 있습니다. 자동 거래 시스템의 장단점. 조사관과 투자자는 정확한 출입 및 출금 관리 규칙을 자동화 된 거래로 전환 할 수 있습니다. 컴퓨터가 거래를 실행하고 모니터 할 수있게하는 시스템입니다. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 특정 기준이 충족되면 거래가 자동으로 이루어지기 때문에 거래 감정의 일부를 취할 수 있다는 것입니다. 이 기사에서는 독자를 소개하고 자동화 트레이딩 시스템의 장점과 단점, 그리고 현실에 대한 정보를 제공합니다. 관련 독서는 프로그램 무역의 힘을 참조하십시오. 자동화 된 트레이딩 시스템이란 기계 거래 시스템, 알고리즘 거래 자동화 거래 또는 시스템 트레이딩을 통해 거래자는 거래 항목과 출구에 대한 특정 규칙을 수립 할 수 있습니다. 일단 프로그래밍되면 컴퓨터를 통해 자동으로 실행될 수 있습니다. 거래 진입 및 퇴출 규칙은 이동 평균 교차와 같은 간단한 조건을 기반으로하거나 복잡한 전략이 될 수 있습니다 사용자의 거래 플랫폼에 특정한 프로그래밍 언어에 대한 포괄적 인 이해가 필요합니다. 전문화 된 프로그래머의 전문성 자동화 된 거래 시스템은 일반적으로 직접 액세스 브로커에 연결된 소프트웨어의 사용을 요구하며 특정 규칙은 해당 플랫폼의 독점적 언어로 작성되어야합니다. 예를 들어, TradeStation 플랫폼은 EasyLanguage 프로그래밍 언어를 사용합니다. 반면에 NinjaTrader 플랫폼은 NinjaScript 프로그래밍 언어를 사용합니다. 그림 1은 거래 세션 동안 3 번의 거래를 유발 한 자동화 된 전략의 예를 보여줍니다. 관련 독서에 대해서는 글로벌 거래 및 통화 시장을 참조하십시오. 그림 1 5 분짜리 차트 일부 거래 플랫폼에는 사용자가 일반적으로 사용 가능한 기술 지표 목록에서 선택하여 자동 거래 될 수있는 일련의 규칙을 구성 할 수있는 전략 작성 마법사가 있습니다. 예를 들어, 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균을 넘으면 긴 거래가 시작될 것이라고 특정 거래 수단에 대한 5 분짜리 차트 사용자는 또한 예를 들어 거래가 종결 될 때 또는 다음 표시 줄이 열릴 때 또는 주문 거래의 유형을 입력 할 수 있습니다. 플랫폼의 기본 입력 그러나 많은 거래자는 자체적 인 사용자 정의 지표와 전략을 프로그래밍하거나 프로그래머와 긴밀하게 협력하여 시스템을 개발하기로 선택합니다. 일반적으로 플랫폼 마법사를 사용하는 것보다 많은 노력이 필요하지만 유연성이 훨씬 뛰어납니다 그리고 결과는 더 보람이있을 수 있습니다 불행히도 성공을 보장 할 완벽한 투자 전략은 없습니다. 더 자세한 내용은 기술 지표를 사용하여 트레이딩 전략 개발을 참조하십시오. 규칙이 수립되면 컴퓨터는 시장을 모니터링하여 구매 또는 판매 기회를 찾습니다 거래 전략 명세서에 기초하여 특정 규칙에 따라, 무역이 시작 되 자마자 보호 중지 손실 후행 중지 및 profi에 대한 명령 t 목표는 자동으로 생성됩니다. 빠르게 움직이는 시장에서이 순발력 주문은 무역이 상인에 대해 움직이는 경우 작은 손실과 치명적인 손실의 차이를 의미 할 수 있습니다. 자동화 된 트레이딩 시스템의 장점 컴퓨터로 하여금 거래 기회를 시장에서 모니터하고 거래를 수행함. 감정을 최소화합니다. 자동화 된 거래 시스템은 거래 프로세스 전반에 걸쳐 감정을 최소화합니다. 감정을 점검함으로써 일반적으로 거래자는 계획을 고수하기가 더 쉽습니다. 무역 주문은 한 번 자동으로 실행되기 때문에 거래 규칙이 충족되면 거래자는 거래를 주저하거나 질문 할 수 없습니다 트리거를 꺼리는 것을 두려워하는 상인을 돕는 것 외에도 자동화 된 거래는 모든 인식 된 기회에서 매매를 번복하기 쉬운 사람들을 억제 할 수 있습니다. Backtest Backtesting은 과거의 시장 데이터에 거래 규칙을 적용하여 t의 실행 가능성을 결정합니다. 그는 자동화 된 거래를위한 시스템을 설계 할 때 모든 규칙은 절대적이어야하며 해석을위한 공간이 없기 때문에 컴퓨터는 추측 할 수 없습니다 정확히 무엇을해야하는지 알려줘야합니다 거래자는 이러한 정확한 규칙 세트를 취하여 이력 데이터로 테스트 할 수 있습니다 조심성있는 백 테스팅은 거래자가 거래 아이디어를 평가하고 미세 조정할 수있게하며, 시스템 기대치를 결정하기 위해 상인이 위험 단위 당 승리하거나 잃을 것으로 기대할 수있는 평균 금액이 프로세스에 대한 몇 가지 팁을 제공합니다 현재 거래 전략을 재구성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자세한 내용은 과거에 대한 역 테스팅을 참조하십시오. 징계를 유지하십시오. 거래 규칙이 설정되고 거래 실행이 자동으로 수행되기 때문에 변동이 심한 시장에서도 징계가 유지됩니다. 공포와 같은 감정적 요인 손실을 입거나, 무역에서 조금 더 많은 이익을 얻으려는 욕망 자동화 된 거래는 t 그는 거래 계획을 정확하게 따라야합니다. 또한 파일럿 오류가 최소화되고 100 주를 구매하라는 명령이 잘못 입력되어서 1,000 주를 판매하지 않습니다. 일관성 달성 거래에서 가장 큰 도전 중 하나는 거래 계획입니다 그리고 계획을 무역한다 비록 무역 계획이 이익이 될 잠재력을 가지고 있다고해도, 규칙을 무시한 상인은 시스템이 가져야 할 기대치를 바꾸고있다. 시간 손실의 100을이기는 것은 그 어떤 것도 아니다. 게임 그러나 손실은 심리적으로 충격을 줄 수 있습니다. 그래서 2 ~ 3 개의 패배 한 거래가있는 거래자는 다음 거래를 건너 뛸 수도 있습니다. 이 다음 거래가 승자가 되었다면, 상인은 시스템이 자동적으로 기대했던 것을 파괴했습니다 트레이딩 시스템은 트레이더가 계획을 거래함으로써 일관성을 유지할 수있게합니다. 트레이딩 규칙 없이는 재앙을 피하는 것이 불가능합니다. 더 자세한 내용은이기는 트레이딩 계획을 수립하기위한 10 단계를보십시오. 계산 이후의 주문 진입 속도 향상 ers는 변화하는 시장 상황에 즉각적으로 대응하고, 자동화 된 시스템은 거래 조건이 충족되는 즉시 주문을 생성 할 수 있습니다. 몇 초 전에 거래를 시작하거나 종료하면 거래 결과에 큰 변화를 가져올 수 있습니다. , 모든 다른 주문은 보호 중지 손실 및 이익 목표를 포함하여 자동으로 생성됩니다. 시장은 신속하게 움직일 수 있고 주문이 입력되기 전에 무역이 이익 목표에 도달하거나 정지 손실 수준을 지나치게 떨어 뜨리는 것은 사기성입니다. 자동 거래 시스템 거래를 분산시키지 못하게합니다. 다변화 트레이딩 시스템은 한 번에 여러 계정 또는 다양한 전략을 거래 할 수 있습니다. 다양한 위치에서 위험을 분산시킬 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 인간이 잃는 것에 대비하여 헤지 펀드를 만드는 것은 어떨까요? 컴퓨터가 효율적으로 밀리 초 단위로 컴퓨터에서 실행됩니다. 컴퓨터가 거래 기회를 검색 할 수 있습니다. 시장의 범위를 넓히고, 주문을 만들고, 거래를 모니터합니다. 자동화 된 거래 시스템의 단점과 현실 자동화 된 거래 시스템은 많은 장점을 자랑하지만, 거래자가 인식해야 할 리스크와 요소가 있습니다. 기계적 실패 자동화 된 거래의 이론은 소프트웨어를 간단하게 설정하고 규칙을 프로그램하고 거래를하는 것처럼 보입니다. 그러나 실제로는 자동 거래는 정교한 거래 방법이지만 오류는 없습니다. 거래 플랫폼에 따라 거래 주문은 서버가 아니라 컴퓨터에 저장 될 수 있습니다. 즉, 인터넷 연결이 끊어지면 주문이 시장에 보내지지 않을 수도 있습니다. 전략에 의해 생성 된 이론적 거래와이를 실제 거래로 바꾸는 주문 입력 플랫폼 구성 요소 간에는 불일치가있을 수 있습니다. 대부분의 거래자는 자동화 된 거래 시스템을 사용할 때 학습 곡선이 필요하며 일반적으로 프로세스가 재개되는 동안 작은 거래 규모로 시작하는 것이 좋습니다 컴퓨터를 켜고 퇴근하는 것이 좋지만 자동화 된 거래 시스템에는 모니터링이 필요합니다. 연결 문제, 정전 또는 컴퓨터 충돌 및 시스템 단점과 같은 기계적 고장 가능성이 있습니다. 자동화 된 거래 시스템이 잘못된 주문, 누락 된 주문 또는 중복 주문을 초래할 수있는 예외 상황을 경험할 수 있습니다. 시스템을 모니터링하는 경우 이러한 이벤트를 신속하게 식별하여 해결할 수 있습니다. 오버 최적화 자동 거래 시스템에만 국한되지는 않지만, 백 테스트 기술을 사용하는 거래자는 종이에서 잘 어울리고 라이브 시장에서 굉장히 잘 수행되는 시스템을 만들 수 있습니다. 과도한 최적화는 실제 거래에서 신뢰할 수없는 거래 계획을 생성하는 과도한 커브 피팅을 의미합니다. 예를 들어, 전략 테스트 된 역사적 데이터에 대한 탁월한 결과를 얻기위한 전략 상인들은 때로는 거래 계획이 잘못되었다고 가정합니다. 100 개의 수익성있는 거래에 가깝거나 실행 가능한 계획이 될 수있는 축소를 경험해서는 안됩니다. 따라서 매개 변수를 조정하여 실제 시장에 적용되는 즉시 완전히 실패한 거의 완벽한 계획을 세울 수 있습니다. 종이에만 잘 어울립니다. Backtesting and Forward Testing을 참조하십시오. 상관 관계의 중요성. 서버 기반 자동화 Trader는 Strategy Runner와 같은 서버 기반 거래 플랫폼을 통해 자동화 된 거래 시스템을 운영 할 수있는 옵션을 제공합니다. 판매를 위해 마법사가 자신의 시스템을 설계 할 수 있도록하거나 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스팅 할 수있는 기능을 제공합니다. 자동 거래 시스템은 요금을 지불하면 서버에있는 모든 주문을 검색하여 실행하고 모니터링 할 수 있습니다. 결과적으로 더 빠르고 신뢰할 수있는 주문 입력이 가능합니다. 결론 다양한 요인에 대한 설명이 있지만 자동화 된 거래 시스템을 su 신중하게 수행 된 거래를위한 부대 기계적 실패가 발생할 수 있으므로 이러한 시스템에는 모니터링이 필요합니다. 서버 기반 플랫폼은 기계 고장의 위험을 최소화하려는 거래자에게 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 관련 독서에 대해서는 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오. , 2007. Automated Trading AT의 기본을 시연하는 것 외에도 아래 코드는 AT 코드 개발 중에 진단 도구로 작동 할 수 있습니다 갑자기 작동이 멈추고 주문이 전송되지 않는 경우가 종종 있습니다. 버그가 발생하기 전에 코드에서 TWS와의 인터페이스가 제대로 작동하는지 확인하기 위해이 코드를 실행할 수 있습니다. 주문을 시장에 전송하려면 파일을 클릭 할 때 나타나는 잠금 해제 창에서 IB 컨트롤러에 대한 잠금 해제 코드를 입력해야합니다 - 암호 해제 코드 입력 IBC 사용자 계약에 대한 링크를 따라 전자 코드를 전자적으로 얻을 수 있습니다. 사용자 계약서에 서명하여 제출하면 잠금 해제 코드는 몇 초 내에 이메일로 전송됩니다. 아래의 테스트 코드는 표시기 창에서 실행할 수 있으며 Param 창에서 eDemo 또는 Paper Trading 계정으로 주문하여 AB - TWS 연결을 테스트합니다. 주문 및 TWS 상태가 표시됩니다 IB s eDemo를 사용하는 경우 주문 처리 방법을 관찰 할 수있을 정도로 주문이 천천히 처리 될 수 있습니다. 아래의 코드는 자동화 된 거래의 몇 가지 기본이지만 매우 중요한 측면을 보여 주며이 내용을 완전히 이해하는 것이 중요합니다 보다 복잡한 프로그램을 시도하기 전에 코드 이해하기 가장 중요한 개념은 주문 ID의 개념입니다 IBc는 배치 된 각 주문에 대해 고유 한 주문 ID를 반환합니다. 이 주문 ID는 주문의 수정, 전송, 취소 및 상태를 연속적으로 사용할 수 있습니다. 모든 AT 시스템이 제대로 작동하려면 OrderID를 항상 세밀하게 추적해야합니다. 이미 만료 된 OrderID, 존재하지 않는 주문 또는 이미 채워진 주문에 대한 OrderID를 사용하면 API 오류가 발생할 수 있습니다. Al Venosa 편집. System Automation 하에서 12 월 56 일 오전 허먼 (Herman) 작성 AB-IBc-TWS 통신 테스트에 관한 코멘트. 2007 년 4 월 28 일. 자동화 된 트레이딩 시스템을 사용할 때 마스터 스위치가 필요합니다. Enable All automated action (모든 자동 작업 비활성화) AmiBroker를 시작할 때이 스위치를 Off로 설정하는 것이 중요합니다. 원하는 것은 AmiBroker를 시작한 직후 주문이 나간다는 것입니다. ParamToggle을 사용할 수 없습니다. 이 기능은 마지막으로 AmiBroker를 종료하기 전에 AmiBroker를 종료하기 전의 상태로 설정합니다. 즉, AmiBroker가 종료 된 경우 Enabled로 설정하면 시작 후 활성화됩니다. AmiBroker가 닫힌 상태에 상관없이 항상 Disabled로 시작하는 기능이 필요합니다. 시작시 항상 꺼져 있습니다. 두 개의 ParamTrigger를 사용합니다. 하나는 자동화를 켭니다. 하나는 Automation을 끕니다. Al Venosa가 편집했습니다. 시스템 자동화에서 오후 12시에 Herman이 작성한 마스터 AT 스위치에 대한 설명입니다. ril 24, 2007.This는 TWS 시뮬레이터의 기본 설정 및 자동 거래를위한 실제 TWS의 빠른 시작 소개입니다. 이 주제 및 관련 주제에 대한 자세한 내용은 공식 TWS 문서를 참조하십시오. AmiBroker 및 IBC가 TWS와 통신하려면 다음과 같이 TWS를 구성해야합니다. 이후 주제 중 일부에서는 주문이 채워진 실제 가격을 얻기 위해 읽은 TWS 내보내기 파일에 대해 알아볼 것입니다. 제대로 작동하면 아래에 표시된 이름 지정 규칙을 사용하여 TWS를 구성해야합니다. 사용하는 각 IB 계정마다 내보내기 파일 이름이 다르며 아래 표시된 경로로 하드 드라이브에 저장됩니다. 이 파일명은 귀하의 실제 현금 거래 계좌를위한 것입니다. 이 파일명은 Simulated Paper-Trader 계정 용입니다. 이 파일 이름은 eDemo 계정입니다. 수출 거래 목록에는 날짜 스탬프가 찍혀 있지 않고 거래 한 다음 날 덮어 쓰게됩니다. Al Venosa가 편집했습니다. 시스템 자동화에서 오전 10시 37 분에 Herman이 작성했습니다. TWS for Automatic Trading. April 21, 2007.Allil 21, 귀하가 귀하의 거래를 자동화하고 싶을 수있는 이유. 더 재미 있습니다. 귀하의 주문이 배치되고, 수정되고, 채워지는 것을보고 매료시키고 위대한 즐거움을 선사합니다. 너무 빨리 움직이는 시장의 압력 하에서 무역은 매우 스트레스가 될 수 있습니다 주문 입력 오류없이 시스템이 모든 작업을 수행하면 스트레스가 크게 줄어 듭니다. 간단한 사용자 인터페이스 대부분의 경우 Interactive Brokers Trader Work Station TWS는 결코 사용하지 않는 좋은 제품으로 부 풀리며 때때로 사용하기에 어색합니다. AmiBroker를 사용하면 필요한 기능만으로 개인화 된 Trading Interface를 설계 할 수 있습니다. TWS를 최소화하고 화면 공간을 절약하며 거래를 할 수 있습니다. 귀하의 고유 한 개인화 된 트레이딩 인터페이스에서. Greater 효율성 하루 종일 또는 EOD를 거래하든, 많은 복잡한 주문의 가격을 수동으로 계산하는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 자동화를 사용하면 모든 계산을 실시간으로 지연없이 수행 할 수 있습니다. 유연성 향상 자신의 주문 유형을 구성하고 거래 규칙을 전환하고 정지 전략을 설정하고 즉시 변경할 수 있습니다. 감정적 인 거래 감정적 인 거래는 최고의 기계 시스템을 죽일 수 있습니다. 자동화 된 기계 시스템이 거래를 따를 것입니다. 증가 된 반응성 자동화를 사용하면 가장 효율적이고 빠른 터치 타이 피스트가 입력 할 수있는 것보다 빠르게 가격을 재 계산하고 명령을 실행할 수 있습니다. 더 높은 정확도 입력 오류의 가능성은 없습니다. 주문, 적소에. 틈새 시장 자동 거래의 인기가 급속히 상승하고 있지만, 여전히 독특한 틈새 시장 f 또는 작은 상인 자동화를 사용하여 가격 소풍 및 볼륨은 자금 거래자에게 너무 작을 수 있지만 작은 상인을 위해 완벽 할 수 있습니다. 증가 된 수익성 수익성있는 기계 시스템을 거래하는 경우 자동화를 추가하면 거의 이익이 증가합니다. 편집 됨 Al Venosa에 의해. Herman이 System Automation의 9 56 56시에 작성한 내용.